VAR Trainings - ccceopsa. org,Business Directories,Company Directories

companydirectorylist.com Global Business Directories and Company Directories

Country Lists

USA Company Directories

Canada Business Lists

Australia Business Directories

France Company Lists

Italy Company Lists

Spain Company Directories

Switzerland Business Lists

Austria Company Directories

Belgium Business Directories

Hong Kong Company Lists

China Business Lists

Taiwan Company Lists

United Arab Emirates Company Directories

Industry Catalogs

USA Industry Directories

English Français Deutsch Español 日本語 한국의 繁體简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية

金融学习笔记（十二）：VaR (Value at Risk) - 知乎
一、背景在险价值（Value at Risk, VaR）是指特定时间长度内在一定信赖程度上的最大可能损失情形。 1993年由G30集团在《衍生产品的实践和规则》报告中提出，用以克服资产负债管理方法过于依赖报表（报表更新过慢，…
How to Calculate Value at Risk (VaR) for Financial Portfolios
Learn how to calculate Value at Risk (VaR) to effectively assess financial risks in portfolios, using historical, variance-covariance, and Monte Carlo methods
var、let、const傻傻分不清，一篇文章告诉你它们的区别！ - 知乎
在JavaScript中，var、let和const是声明变量的关键字，它们在作用域、变量提升、重复声明和重新赋值等方面有显著区别。
Var (x) - 百度百科
方差（Variance），记作Var (x)或σ²，是概率论与统计学中衡量随机变量离散程度的指标，定义为数据与期望值偏差平方的平均值，可通过平方期望减期望平方展开计算。
JavaScript var 语句 | 菜鸟教程
定义和用法 var 语句用于声明变量。 JavaScript 变量的创建也叫作"声明"一变量: var carName;
VAR（计算机术语）_百度百科
VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元 MA 和 ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。
一篇文章搞懂：向量自回归模型（VAR）理论、检验及评价 - 知乎
当VAR模型滞后期的增加不会给极大似然函数值带来显著性增大时，即LR统计量的值小于临界值时，新增加的滞后变量对VAR模型毫无意义。
Value at risk - Wikipedia
More formally, p VaR is defined such that the probability of a loss greater than VaR is (at most) (1-p) while the probability of a loss less than VaR is (at least) p